Gateway Target Beta UCITS Fund

ABSOLUTE RETURN

Gateway Target Beta UCITS Fund

Der Prime Capital Gateway Target Beta UCITS Fund wurde 2015 aufgelegt und hat seither gezeigt, dass die Kombination aus risikoadjustierten Marktrenditen und einer taktischen Alpha-Strategie funktioniert. Unser Fonds verfolgt eine systematische Anlagestrategie mit dem Ziel, absolute Erträge von Geldmarkt +5 Prozent bei einem Volatilitätskorridor von durchschnittlich 6 Prozent zu erwirtschaften. Der Fonds strebt also aktienähnliche Renditen bei deutlich reduziertem Risiko an.

Gateway Target Beta UCITS Fund auf einen Blick

  • Risikoadjustierte Erträge – eine intelligente Kombination aus risikokontrollierten Marktrenditen und einer taktischen Alpha-Strategie
  • Multi-Asset Lösung über Aktien, Kredit, kurzfristige Zinsen, Staatsanleihen und Währungen
  • Strenges Risikomanagement basierend auf systematischer Datenanalyse mit einem sich den Marktentwicklungen schnell anpassendem System
  • Kurze Reaktionszeiten und hohe Dynamik bei Ab- und Aufwärtsbewegungen der Märkte
  • Kosteneffiziente und hoch liquide Umsetzung durch den Einsatz von Futures und Kreditderivaten

Solide Wertentwicklung dank dynamischer Asset Allocation

Seit Auflage konnte der Gateway Target Beta UCITS Fund beweisen, dass das Fondskonzept auch in schwierigen Marktphasen funktioniert. Der Investor sollte einen langfristigen Anlagehorizont haben, da es kurzfristig zu Schwankungen in der Wertentwicklung kommen kann.

Das Portfolio besteht aus zwei unabhängigen Komponenten: einer risikogesteuerten Beta- und einer taktischen Alpha-Strategie.

Risikogesteuerte Beta-Strategie
Die Beta-Strategie baut eine Allokation zu klassischen Risikoprämien auf. Wir machen uns die Erkenntnis zu Nutze, dass sich risikobehaftete Anlagen unter Ertragsgesichtspunkten langfristig lohnen. Der Fokus unseres Risikomanagementsystems liegt hierbei auf der Vermeidung von extremen Verlusten. Dazu werden die definierten Risikobudgets laufend überwacht und die Exposures entsprechend angepasst. Die Anteile von Aktien- und Kreditrisiken werden gleichgewichtet (equal-risk-contribution).

Taktische Alpha-Strategie
Hierbei handelt es sich um einen taktischen Multi-Asset Long/Short-Asset Allokation-Ansatz. Der Fokus der Strategie liegt auf einem dynamischen Risikomanagement. Die Positionierung wird durch ein regelbasiertes Handelssystem vorgegeben, welches sowohl auf fundamentale Marktindikatoren als auch auf technische Indikatoren wie Trendrichtung und Trendstärke zurückgreift. Auch hier werden die Positionen laufend angepasst, sofern das Risikomanagementsystem entsprechende Signale liefert. Das taktische Portfolio ist mit dem Portfolio aus traditionellen Risikoprämien nur sehr gering korreliert und kann gerade in schwierigen Marktphasen einen stabilen Portfoliobeitrag liefern und sein Diversifizierungspotential ausspielen.

Korrelation der risikogesteuerten Beta- und der taktischen Alpha-Strategie

Die Grafik stellt die monatlichen Strategie-Ergebnisbeiträge der risikoadjustierten Beta-Strategie (dunkelblaue Balken) sortiert in aufsteigender Reihenfolge dar.

Die grauen Balken zeigen die Performancebeiträge der taktischen Alpha-Strategie. Diese weisen eine geringe Korrelation zur risikogesteuerten Beta-Strategie auf.

Korrelation der risikogesteuerten Beta- und der taktischen Alpha-Strategie

Die Grafik stellt die monatlichen Strategie-Ergebnisbeiträge der risikoadjustierten Beta-Strategie (dunkelblaue Balken) sortiert in aufsteigender Reihenfolge dar.

Die grauen Balken zeigen die Performancebeiträge der taktischen Alpha-Strategie. Diese weisen eine geringe Korrelation zur risikogesteuerten Beta-Strategie auf.

Kosteneffiziente systematische Strategie – schont die Performance

Beide Strategien bedienen sich ausschließlich solchen Finanzinstrumenten, die über eine hohe Liquidität verfügen und sich durch geringe Transaktionskosten auszeichnen. Die kosteneffiziente Umsetzung der Strategie führt zu geringeren laufenden Kosten, welche die Gesamtwertentwicklung verbessern.

Fondsfakten

Strategie Multi-Asset Absolute Return
Anlageuniversum Aktien, Renten, Währungen
Entscheidung systematisch
Fondsvolumen 60,4 Mio. EUR
(Stand 05.06.2019)
Fondsstruktur UCITS

Anteilsklassen

Anteilsklasse I EUR
ISIN IE00BYVTX608
Währung EUR
Anlagedatum 04.09.2015

Absolute Return Management

Dr. Werner Goricki,
Vorstand, CIO

Kontakt

Prime Capital AG
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ucits@primecapital-ag.com

Auszeichnungen

Der Fonds erhielt in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen.

Fund Stars Siegel

Fondsfakten

Strategie Multi-Asset Absolute Return
Anlageuniversum Aktien, Renten, Währungen
Entscheidung systematisch
Fondsvolumen 60,4 Mio. EUR
(Stand 05.06.2019)
Fondsstruktur UCITS

Anteilsklassen

Anteilsklasse I EUR
ISIN IE00BYVTX608
Währung EUR
Anlagedatum 04.09.2015

Absolute Return Management

Dr. Werner Goricki,
Vorstand, CIO

Kontakt

Prime Capital AG
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ucits@primecapital-ag.com

Auszeichnungen

Der Fonds erhielt in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen.

Fund Stars Siegel


Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung, Anlageempfehlung, öffentliches Angebot oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines der beschriebenen Finanzinstrumente oder Produkte missverstanden werden. Die hier beschriebenen Produkte sind nur für institutionelle Investoren geeignet und nicht für Privatanleger. Investitionen sind naturgemäß risikoreich, und jeder, der eine Anlage in Betracht zieht, sollte für bestimmte Fragen qualifizierte Experten zu Rate ziehen. Daher liegt die Interpretation und Verwendung dieses Materials ausschließlich beim Leser. Die Prime Capital AG gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Fairness, Korrektheit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit des Inhalts der bereitgestellten Informationen. Die hierin enthaltenen Analysen und Meinungen können auf Annahmen beruhen, die durch Änderungen von Marktdaten ihre Gültigkeit verlieren können. Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung von Finanzinstrumenten, Krediten, Devisenkursen oder anderen Markt- oder Wirtschaftsdaten dar. Darüber hinaus ist die historische Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht von Prime Capital garantiert. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Zahlen ungeprüft. Jede in dieser Mitteilung enthaltene historische Wertentwicklung kann auf einer Simulation basieren. Simulation ist der Prozess den Wertentwicklungsverlauf einer Anlagestrategie auf der Basis historischer Daten zu replizieren. Die auf Basis einer Simulation erstellten Zahlen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Daten auf der Basis einer Simulation stellen keine tatsächlichen Erträge dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächlichen oder zukünftigen Erträge interpretiert werden. Der Wert einer Investition kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

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